Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tama ̃ no de 8 pruebas de normalidad en la pre- sencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tama ̃ nos de muestra. Para lograr este objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tama ̃ no y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tama ̃ no de todas las pruebas se distorsionan en pre- sencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequeña, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo.